Forex Korrelation

Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, andere Währungspaare können sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist Finanzielle Welt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1 Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert die beiden Währungspaare bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung 100 der Zeit Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen Sie die Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, schauen wir uns die folgenden Tabellen an, die jeweils Korrelationen zeigen Zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar ein Monat EUR USD und GBP USD eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR USD Rallyes, die GBP USD hat sich auch in der vergangenen 6 Monate gesammelt. Die Korrelation war schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu waren der EUR USD und USD CHF nahe - Negativ-Korrelation von -1 00 zu vermeiden Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als der EUR USD sammelte, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil USD CAD und USD CHF, zum Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit von Die Bank of Canada Für mehr, siehe Verwendung Zinssatz Parität zu handeln Forex. Correlations Do Change Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch und kann sogar ändern Auf einer täglichen Basis Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechs Monate Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann schwierig sein, aber es s Eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete sogar einige kostenlose erlauben Ihnen, historische tägliche Währung Preise, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, verwenden Sie einfach die Korrelation Funktion, Das ist CORREL Bereich 1, Bereich 2 Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen Nachlaufmesswerte geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele von Diese Lesungen, die Sie analysieren möchten. Hier ist der Korrelationsberechnungsprozess überprüft Schritt für Schritt.1 Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, sie sind GBP USD und USD JPY 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3 Am unteren Rand einer der Spalten, in einem leeren Schlitz, geben Sie in CORREL 4 Markieren Sie alle Daten in einem von Die Pricing Spalten sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Box 5 Geben Sie Komma 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7 Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird Die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, die Aktualisierung einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwenden, um Exposition zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Zuerst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig aufheben, zum Beispiel, indem sie wissen, dass EUR USD und USD CHF Beweg dich in entgegengesetzte Richtungen fast 100. Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EUR USD und lange USD CHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, wenn die EUR USD Rallyes, USD CHF wird sich einer Verkaufsstelle unterziehen. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung auf der gleichen Position, da die Korrelationen sind so stark Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor für Betrachten Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, Kauf von zwei Lose des EUR-USD, kann eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken von Australien und Europa Verschiedene geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten den EUR USD und USD CHF einmal haben sie eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert eines Pip-Umzugs in der EUR-USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten beträgt Dies bedeutet, dass Händler USD USD nutzen können, um EUR-USD-Exposure zu sichern. Hierbei handelt es sich um eine Hedge, bei der ein Händler ein Portfolio von einem kurzen EUR-USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD-CHF-Los von 100.000 Einheiten hat. Wenn der EUR-USD erhöht wird Zehn Pips oder Punkte, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde das Netz verdienen Verlust des Portfolios in - 7 60 statt - 100 Natürlich bedeutet diese Absicherung auch bei einem starken EUR-USD-Saldo kleinere Gewinne, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen Um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um deine Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Das ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten Wissen hilft Händlern, diversifizieren, hedge oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Händler zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem Mit anderen, während andere polare Gegensätze sein können Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig zu halten Im Auge die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Schreiben Sie die US-Kongress vergangen in 1933 als Bankengesetz, das Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, Die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Wie verwenden Währung Korrelation in Ihrem Trading. So jetzt wissen Sie, was Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einem Phantasie-Diagramm zu lesen Aber wir wetten Sie fragen sich, wie mit Währungs-Korrelationen machen Ihren Handel erfolgreicher Warum brauchen Sie diese wunderbare Geschick in Ihrem Händler s Tool Bag. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen kontraproduktiv Trading. Unternehmen von Korrelationen können Ihnen helfen, aus Positionen zu bleiben, die sich gegenseitig abbrechen werden Wie die vorherige Tabelle und Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD und USD CHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100.Öffnen einer Position lang EUR USD UND lang USD CHF Ist also sinnlos und manchmal teuer Zusätzlich zu bezahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und die anderen unten. Wir wollen unsere harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage profitits. Or Verluste Sie Haben die Möglichkeit, sich auf Positionen zu verdoppeln, um die Gewinne zu maximieren. Wieder nehmen wir bei der Betrachtung der 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Schritt. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat, wie mit EUR USD und Verdopplung Ihrer Position Sie d im Grunde nutzen Gebrauch von Hebelwirkung Mucho Gewinn, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Sie das Risiko. Untering diese Korrelationen existieren auch erlaubt es Ihnen, verschiedene Währungspaare zu verwenden, aber immer noch nutzen Sie Ihre Sichtweise Anstatt den Handel ein einziges Währungspaar die ganze Zeit, können Sie Ihr Risiko über zwei Paare, die sich die gleiche Weise zu bewegen. Pick Paare, die haben Eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel, EUR USD und GBP USD neigen dazu, zusammen zu bewegen Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie bullish auf USD. Stattdessen Der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnten Sie einen EUR-USD und kurz ein GBP USD, die Sie von irgendeinem Risiko abschirmen würde und diversifizieren Sie Ihre Gesamtposition. Im Falle, dass der US-Dollar verkauft wird, könnte der Euro betroffen sein Geringeres Ausmaß als das Pfund.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine lange EUR-USD-Position öffnen und es anfängt, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie eine kleine lange Position in einem Paar Das sich gegen EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie ​​können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EUR USD und USD CHF haben eine fast perfekte -1 0 inverse Korrelation, ihre Pip Werte sind unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, können Sie Ihren Handel durch den Kauf eines Mini-Loses von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, wärst du 10 Sperren, aber dein USD-CHF-Handel wäre bis 9 30. Statt um 10 zu sein, jetzt bist du nur noch 0 70.Even, obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, es Hat einige Nachteile Wenn EUR USD Rallyes ist, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USD-CHF-Position begrenzt. Auch die Korrelation kann jederzeit schwächen. Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt und USD CHF nur 5 Pips steigt, bleibt Flach, oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot, dann werden Sie like. So vorsichtig sein, wenn Hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Fakeouts. You können Währungs-Korrelationen verwenden, um Ihre Trade-Eintrag zu bestätigen oder Signale auszutragen. Zum Beispiel die EUR USD scheint eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen Sie beobachten die Preisaktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EUR USD positiv mit GBP USD korreliert ist und negativ mit USD CHF und USD JPY korreliert ist, überprüfen Sie Um zu sehen, ob die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR USD sind. Sie bemerken, dass GBP USD auch in der Nähe eines signifikanten Unterstützungsniveaus handelt und sowohl der USD CHF als auch der USD JPY in der Nähe von Schlüsselwiderstandsniveaus handeln. Dies sagt Ihnen, dass die Der jüngste Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt einen möglichen Ausbruch für EUR USD, da sich die anderen drei Paare in ähnlicher Weise bewegen. So entscheidest du, dass du den Ausbruch handeln wirst, wenn es auftritt. Jetzt lasst man annehmen, dass die anderen drei Paare sich nicht in der Größenordnung bewegen EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY steigt nicht, und USD CHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der USD-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und wahrscheinlich von einer Art negativer EU-Nachrichten angetrieben wird. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support-Ebene handeln, die Sie überwacht haben, aber weil die anderen drei korrelierten Paare sich nicht im Verhältnis zu EUR USD bewegen, wird es fehlende Preis-Follow-Through geben und der Preis wird wieder über das Support-Level zurückkehren In einem Fakeout. Wenn Sie noch wollte dieses Setup zu handeln, da Sie didn t bekommen keine Korrelation Bestätigung von den anderen Paaren, könnten Sie es schlau spielen, indem Sie Ihr Risiko und den Handel mit einer kleineren Position size. Save Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion abgeschlossen. Forex Korrelation. Die Korrelation der Währungen ermöglicht eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen Korrelation Maßnahmen die Beziehung zwischen zwei Währungspaare Zum Beispiel ermöglicht es uns zu wissen, ob zwei Währungspaare gehen werden in Ein ähnlicher Weg oder nicht Zwei korrelierte Währungen haben einen Koeffizienten nahe bei 100, wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen und von -100, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation nahe bei 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Währungspaaren nicht verwandt sind. Wie wird es berechnet. Die Berechnung der Korrelation auf dieser Seite verwendet die Standardformel, die als Pearson-Korrelationskoeffizient bekannt ist. Die Länge der Serie wird durch das Num Period-Feld gegeben. Für weitere Informationen über die Berechnung können Sie die Wikipedia-Seite besuchen. Wie sind die Daten verwendet. Management von Risiken. Es kann wichtig sein zu wissen, ob die offenen Positionen in einem Portfolio korreliert sind Wenn Sie offene Trades in drei Währungspaaren haben, die stark mit zB EURUSD, USDCHF und USDNOK korreliert sind, müssen Sie die Tatsache, dass, wenn einer der Positionen seinen Stop-Loss erreicht, dann sind die beiden anderen sehr wahrscheinlich auch Verlust-Positionen. In diesem Fall ist es wichtig, die Größe der Positionen anzupassen, um einen schweren Verlust zu vermeiden. Modifizierung Des Marktes. Eine Änderung der Korrelation, vor allem langfristig, kann zeigen, dass sich der Markt einer Veränderung unterzieht. Zum Beispiel, wenn EURUSD und GBPUSD für mehrere Monate stark korreliert sind und dann de-korrelieren, kann das ein Zeichen sein Diese Marktstimmung in Bezug auf die EUR und / oder GBP ist in den Prozess der Veränderung eines kann der Beginn oder das Ende eines Trends in einer der beiden Währungen sehen. Handwerkzeuge.