Gleitend Durchschnittlich Adjust Close

Ich würde davon ausgehen, dass Tag zu Tag Bewegung auf Lager kann genau mit dem Adjusted Close Price verglichen werden und nicht einfach den Close Price. Unter Berücksichtigung Stock Splits Dividenden etc. investopediaaskanswers06adjustedclosingprice. asp Die 2 Tage SMA (Simple Moving Average) am 19 Dez 2014 ist (1998.65 1965.90) ​​2 1982.275 Welches ist, was Yahoo Finanzen gibt mir. Aber die 2-Tage-SMA am 2. Dez 2014 Sollte (Adj Closing am 1. Dez Adj Closing am 2. Dez) 2 (1087.46 2126.60) 2 1606.73 Aber es ist infact (nach Y Finance) (Closing am 1. Dez Closing am 2. Dez) 2 (2174,93 2126.60) 2 2150.765 Also die 2: 1 Split hat keine Auswirkung auf die SMA Ich habe das Beispiel von 2 Tage SMA für einfache Berechnung genommen, aber meine Frage ist für allgemeine MACD, Bollinger Bands, EMA etc. Viele Leute scheinen zu zeigen Zu Bugs mit Yahoos Umsetzung. Ich dachte, dass ich den Ruf von Yahoos gegeben habe, ich dachte, das war zu weit geholt, aber das bezeugt es fast noch. Es bleibt noch eine Sache, sollte man sich für diese Spalten manuell einstellen, dann für technische Indikatoren Wenn nicht, würde es nicht einen Schiefe in den Ergebnissen verursachen Ich bin mir nicht sicher, wie Yahoo Oder Google Finanzen berechnen ihre technischen Indikatoren, aber ich würde davon ausgehen, dass es auf der Grundlage der letzten gehandelten Preis basiert. Zum Beispiel, wenn Sie sich freestockcharts auschecken, berechnen sie ihre technischen Indikatoren in Echtzeit (während der normalen Marktstunden) basierend auf dem letzten gehandelten Preis dank BATS. Ich würde hoffen, Yahoo korrigiert für Splits etc ndash Rime Dec 22 14 bei 21:28 Rime Dies ist genau das, was ich meine, ich hoffte auch, sie passen für Splits (die sie in Adjusted Close Preis in CSVs), aber für Tech-Indikatoren scheinbar sie don39t ndash Gaurav Ramanan Dez 23 14 bei 7: 43Simple Moving Averages machen Trends Stand Out Moving Averages (MA) sind eine der beliebtesten und oft benutzten technischen Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt ist einfach zu berechnen und, einmal auf einem Diagramm aufgezeichnet, ist ein leistungsfähiges visuelles Tendenz-Spotting-Tool. Sie hören oft über drei Arten von gleitenden Durchschnitt: einfach. Exponentiell und linear. Der beste Ort, um zu beginnen ist durch das Verständnis der grundlegendsten: die einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Werfen wir einen Blick auf diesen Indikator und wie kann es helfen, Händler folgen Trends zu größeren Gewinnen. (Für mehr über bewegte Durchschnitte, siehe unsere Forex Walkthrough.) Trendlinien Es kann kein vollständiges Verständnis der bewegten Durchschnitte ohne Verständnis von Trends. Ein Trend ist einfach ein Preis, der sich in einer bestimmten Richtung weiter bewegt. Es gibt nur drei echte Trends, die eine Sicherheit folgen kann: Ein Aufwärtstrend. Oder bullish Trend, bedeutet, dass der Preis höher wird. Ein Abwärtstrend. Oder bärischer Trend, bedeutet, dass der Preis niedriger wird. Ein seitlicher Trend. Wo sich der Preis seitwärts bewegt. Das Wichtigste an Trends zu erinnern ist, dass sich die Preise selten in einer geraden Linie bewegen. Daher werden gleitende Durchschnittslinien verwendet, um einem Händler zu helfen, die Richtung des Trends leichter zu identifizieren. (Für mehr fortgeschrittene Lesung zu diesem Thema, siehe die Grundlagen der Bollinger Bands und Moving Average Envelopes: Verfeinerung eines beliebten Trading-Tool.) Verschieben von durchschnittlichen Bau Die Textbuch Definition eines gleitenden Durchschnitt ist ein durchschnittlicher Preis für eine Sicherheit mit einem bestimmten Zeitraum. Lets nehmen die sehr beliebten 50-Tage gleitenden Durchschnitt als Beispiel. Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse für die letzten 50 Tage der Sicherheit genommen und addiert werden. Das Ergebnis aus der Additionskalkulation wird dann durch die Anzahl der Perioden geteilt, in diesem Fall 50. Um den gleitenden Durchschnitt auf einer täglichen Basis weiter zu berechnen, ersetzen Sie die älteste Zahl mit dem letzten Schlusskurs und machen die gleiche Mathematik. Egal wie lange oder kurz von einem gleitenden Durchschnitt Sie suchen, um zu plotten, die grundlegenden Berechnungen bleiben die gleichen. Die Änderung wird in der Anzahl der Schlusskurse, die Sie verwenden. So ist zum Beispiel ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der Schlusskurs für 200 Tage zusammengefasst und dann durch 200 geteilt. Sie werden alle Arten von gleitenden Durchschnitten sehen, von zweitägigen gleitenden Durchschnitten bis zu 250-Tage-Gleitendurchschnitten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Schlusskursen haben müssen, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn eine Sicherheit nagelneu oder nur ein Monat alt ist, werden Sie nicht in der Lage sein, einen 50-Tage gleitenden Durchschnitt zu machen, weil Sie nicht über eine ausreichende Anzahl von Datenpunkten verfügen. Auch ist es wichtig zu beachten, dass wir gewählt haben, um Schlusskurse in den Berechnungen verwenden, aber gleitende Mittelwerte können mit monatlichen Preisen, Wochenpreise, Eröffnungskurse oder sogar Intraday-Preise berechnet werden. (Für mehr, siehe unser Moving Averages Tutorial.) Abbildung 1: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in Google Inc. Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einem Aktien Chart von Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Die blaue Linie repräsentiert einen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass sich der Trend seit Ende 2007 niedriger verschoben hat. Der Preis für Google-Aktien fiel im Januar 2008 unter den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und setzte sich weiter nach unten fort. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, kann er als einfaches Handelssignal verwendet werden. Ein Umzug unter dem gleitenden Durchschnitt (wie oben gezeigt) deutet darauf hin, dass die Bären die Kontrolle über die Preisaktion haben und dass sich der Vermögenswert wahrscheinlich niedriger bewegen wird. Umgekehrt deutet ein Kreuz über einem gleitenden Durchschnitt darauf hin, dass die Bullen in der Kontrolle sind und dass der Preis immer bereit ist, einen Umzug höher zu machen. (Lesen Sie mehr in Spur Stock Preise mit Trendlinien.) Andere Möglichkeiten, um Moving Averages Moving Mittelwerte werden von vielen Händlern verwendet, um nicht nur einen aktuellen Trend, sondern auch als Ein-und Ausstieg Strategie zu identifizieren. Eine der einfachsten Strategien beruht auf der Überquerung von zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten. Das Grundsignal wird gegeben, wenn der kurzfristige Mittelwert über oder unter dem längerfristig gleitenden Durchschnitt liegt. Zwei oder mehr gleitende Durchschnitte erlauben es Ihnen, einen längerfristigen Trend zu sehen, verglichen mit einem kürzeren, bewegten Durchschnitt, es ist auch eine einfache Methode, um festzustellen, ob der Trend an Stärke gewinnt oder wenn es umgekehrt ist. (Für mehr über diese Methode lesen Sie einen Primer auf dem MACD.) Abbildung 2: Ein langfristiger und kürzerer bewegter Durchschnitt in Google Inc. Abbildung 2 verwendet zwei gleitende Durchschnitte, eine langfristige (50-Tage, gezeigt durch die Blaue Linie) und der andere kürzere Begriff (15-Tage, durch die rote Linie dargestellt). Dies ist das gleiche Google-Diagramm in Abbildung 1 gezeigt, aber mit dem Hinzufügen der beiden gleitenden Durchschnitte, um den Unterschied zwischen den beiden Längen zu veranschaulichen. Youll bemerken, dass der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt langsamer ist, um Preisänderungen anzupassen. Weil es mehr Datenpunkte in seiner Berechnung verwendet. Auf der anderen Seite reagiert der 15-tägige gleitende Durchschnitt schnell auf Preisänderungen, denn jeder Wert hat eine größere Gewichtung in der Berechnung aufgrund des relativ kurzen Zeithorizonts. In diesem Fall würden Sie mit einem Cross-Strategie den 15-Tage-Durchschnitt beobachten, um den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt als Eintrag für eine Short-Position zu überschreiten. Abbildung 3: Ein Dreimonat Das oben genannte ist ein dreimonatiges Diagramm von United States Oil (AMEX: USO) mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten. Die rote Linie ist der kürzere, 15-tägige gleitende Durchschnitt, während die blaue Linie den längeren, 50-Tage gleitenden Durchschnitt darstellt. Die meisten Händler werden das Kreuz des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt nutzen, um eine lange Position einzuleiten und den Beginn eines zinsbullischen Trends zu identifizieren. (Erfahren Sie mehr über die Anwendung dieser Strategie im Handel Die MACD Divergenz.) Die Unterstützung wird festgestellt, wenn ein Preis nach unten tendiert. Es gibt einen Punkt, an dem der Verkaufsdruck nachlässt und Käufer bereit sind, einzutreten. Mit anderen Worten, ein Boden ist etabliert. Resistance passiert, wenn ein Preis nach oben tendiert. Es kommt ein Punkt, wenn die Kaufkraft abnimmt und die Verkäufer eintreten. Das würde eine Decke begründen. (Für mehr Erläuterung lesen Sie die Stützverstärker-Widerstandsgrundlagen.) In jedem Fall kann ein gleitender Durchschnitt in der Lage sein, einen frühen Unterstützungs - oder Widerstandswert zu signalisieren. Zum Beispiel, wenn eine Sicherheit driftet niedriger in einem etablierten Aufwärtstrend, dann wäre es nicht überraschend, um die Lager finden Unterstützung zu einem langfristigen 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn der Preis niedriger ist, werden viele Händler für die Aktie zu sehen, um den Widerstand der großen gleitenden Durchschnitte (50-Tage, 100-Tage, 200-Tage-SMAs) abprallen. (Für mehr über die Verwendung von Unterstützung und Widerstand, um Trends zu identifizieren, lesen Sie Trend-Spotting mit der AccumulationDistribution Line.) Fazit Moving Mittelwerte sind leistungsstarke Werkzeuge. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist einfach zu berechnen, was es erlaubt, ziemlich schnell und einfach eingesetzt zu werden. Ein bewegter Durchschnitt der größten Stärke ist seine Fähigkeit, einem Händler zu helfen, einen aktuellen Trend zu identifizieren oder eine mögliche Trendumkehr zu lokalisieren. Durchgehende Mittelwerte können auch ein Maß an Unterstützung oder Widerstand für die Sicherheit identifizieren oder als einfaches Ein - oder Ausstiegssignal fungieren. Wie Sie wählen, um gleitende Durchschnitte zu verwenden ist ganz bis zu Ihnen. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgestellt, die die. MetaStock Moving Average Function suchen. Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Mit Blick auf Abbildung 3.27 sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. QuotDiscover Das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Sie profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programmierung zu finden Study GuideVolatility angepasst Moving Averages Technische Analyse, Studien, Indikatoren: Volatilität angepasst Moving Average (V-MA) Über: Über die Verwendung von Volatilität in technischen Analyse, um gleitende Durchschnitte auf die unterschiedliche Marktbedingung anzupassen, um choppy Signale im Handelssystem zu vermeiden. Auch über die Bedeutung der Volatilität und heiß könnte es helfen, Ihre technische Analyse zu verbessern. QuotProudly erfunden, entwickelt und umgesetzt von Menschen, die bei MarketVolume174quot Artikel Shortcuts Probleme im Handel Moving Averages Moving Averages (MA) spielen eine sehr wichtige Rolle in der technischen Analyse und in einem Gebäude von Handelssystemen. Sie werden verwendet, um Handelssignale zu generieren (Beispiel: Crossover von zwei MAs oder Crossover von MACD und Nulllinie) sowie sie werden auf andere technische Indikatoren angewendet, um sie zu glätten und Signallinien zu erzeugen (Beispiel: Signalleitungen in Stochastik, RSI, MACD und usw.). Während Moving Averages in der technischen Analyse sehr wichtig sind, haben viele technische Analytiker und Händler, die versucht haben, ihre Handelsentscheidung nur auf bewegte Durchschnitte zu gründen, herausgefunden, dass es ziemlich problematisch ist. Wenn eine MAs-Verzögerung zu groß ist, kann ein Händler gute Trends verpassen, indem er handelt, wenn es zu spät ist und wenn die Verzögerung reduziert wird, dann kann ein Händler in choppy Handel laufen, wenn alle vorherigen Gewinne ausgelöscht werden. Zusätzliches Problem mit Trading-Systemen auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten ist, dass ein Trader muss MAs Bar Zeitraum Einstellungen ständig einstellen. Andernfalls wird das System (früher oder später) in einen Zeitraum des negativen Handels laufen, wenn alle Profite ausgelöscht werden könnten. Die unten aufgeführten Charts veranschaulichen die Notwendigkeit, MAs anzupassen, um rentabel zu bleiben. Im Diagramm 1 unten sehen Sie Simple Moving Average mit 7- und 26-bar Periodeneinstellungen, die auf den Dow Jones Industrials (DJI) Index angewendet werden. Einfache Handelssignale werden in diesem Fall auf Kreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten erzeugt. Trading-System würde sagen, zu verkaufen, wenn kurze MA (7-bar MA) unter langem MA (26-bar MA) fallen und zu kaufen, wenn kurze MA über lange MA anhebt. Auf dieser Tabelle: Der Trend 1 wurde kaum entdeckt und dann hatten wir Periode des abgehackten negativen Handels Der Trend 2 wurde kaum entdeckt und dann hatten wir ein negatives Signal Der Trend 3 war perfekt gesichtet und dann hatten wir wieder zwei negative Signale Der Trend 4 Wurde kaum entdeckt. Als Schlussfolgerung für diese Abbildung können wir sagen, dass in den meisten Fällen, nach jedem gewinnbringenden Handel können wir in die Zeit der choppy und negativen Handel, die erheblich verletzen kann eine System Rentabilität laufen. Abbildung 1: DJI-Index mit einem Handelssystem auf der Grundlage von Crossovers von gleitenden Durchschnitten (durchschnittliche Barperiodeneinstellung) Nun können wir die Barperiode unserer bewegten Durchschnitte reduzieren, die zu einem besseren Spotting von großen Trends führen sollten. Auf dem Diagramm 2 haben wir zwei einfache gleitende Durchschnitte mit 5- und 15-bar Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Tabelle: Alle wichtigen Trends in unserer Periode waren perfekt gesichtet und sie sind rentabel. Allerdings hatten wir noch Zeiträume von abgehacktem und negativem Handel und tatsächlich hatten wir in diesen Zeiträumen eine größere Anzahl von Trades (Signale). Zusammenfassend kann man sagen, dass die Verringerung der Barperiodeneinstellung der sich bewegenden Mittelwerte zu mehr rentablen Geschäften führt, doch werden die Perioden des abgehackten und negativen Handels länger und negativer sein, was zu den insgesamt würdigeren Ergebnissen führen kann Das Ergebnis im Beispiel auf dem Diagramm 1. Schaubild 2: DJI-Index mit einem Handelssystem auf der Grundlage von Crossovers von gleitenden Durchschnitten (kleinere Balkenperiodeneinstellung) Nun können wir wählen, größer als auf dem Diagramm 1 Bar Zeitraum unserer gleitenden Durchschnitte, die den abgehackten Handel reduzieren sollten, wenn sie nicht beseitigt werden. Auf dem Diagramm 3 haben wir zwei einfache gleitende Durchschnitte mit 10- und 40-bar Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Grafik: Wir hatten viel kleinere Zeiträume des abgehackten Handels - nur ein paar negative Signale Allerdings sind wir eingegangen und verließen große Trends mit großer Verzögerung, wir hatten negative Trades und zuvor (auf Grafik 1) wurden nette Profitable Trades weniger rentabel. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für diese Grafik wir sagen können, dass durch Erhöhung der Barperiodeneinstellung der gleitenden Durchschnitte eine Verzögerung erhöht wird. Es kann reduzieren und beseitigen Perioden von abgehackten und negativen Handel, dennoch, respektvoll, macht es uns, einen Handel mit einer Verzögerung, die höchstwahrscheinlich wird die meisten unserer Signale in negativen und kaum profitabel. Abbildung 3: DJI-Index mit einem Handelssystem, das auf Crossover von gleitenden Durchschnitten basiert (kleinere Barperiodeneinstellung) Durch die Zusammenfassen all dieser drei Diagrammbeispiele oben wird es offensichtlich, dass es schön wäre, die Fähigkeit zu haben, einen abgehackten Handel zu vermeiden, wie es gemacht wurde Auf Diagramm 3, noch, um noch wichtige Trends zu erkennen, wie es auf dem Diagramm 1 gemacht wurde. Um eine Lösung für ein oben beschriebenes Problem zu finden, sollte ein Händler in der Lage sein, Perioden des abgehackten Handels zu erkennen. Viele professionelle Händler kennen bereits die Antwort, die Volatilität ist. Während der Perioden mit höherer Volatilität können wir stärkere Schwankungen sehen und technische Indikatoren können in kürzerer Zeit mehr Signale erzeugen. Respektvoll, wenn Sie Ihre Indikatoren nicht entsprechend anpassen, können Sie in einen abgehackten und negativen Handel laufen. Sie können technische Indikatoren, ein System und etc. beschuldigen. Die Realität ist - wenn sich die Volatilität ändert, müssen Sie Ihre technischen Indikatoren (Ihr Trading System) Einstellungen anpassen. Bei unterschiedlichen Volatilitätsniveaus verhält sich der Preistrend anders: Mit höherer Volatilität verändert sich der Preisverlauf stärker und schneller und man sieht häufiger Veränderungen in einem Trend Mit der Geliebtenvolatilität tendiert eine Preisentwicklung dazu, ihre Richtung langsamer zu ändern und die Schwankungen sind kleiner . Über V-MA (Volatilität angepasst Moving Average) Unser Forschungsteam hat einen Algorithmus erstellt, der es ermöglicht, gleitende Durchschnitte automatisch in Bezug auf ein Volatilitätsniveau anzupassen. Sie können eine Reihe von technischen Indikatoren sehen, die bereits einen Volatilitätsfaktor haben. Allerdings können wir mit Stolz sagen, dass wir der erste sind, der eine Entscheidung getroffen hat, eine Technologie zu setzen, die automatisch eine Indikatoreinstellung auf verschiedene Volatilitätsstufen anpassen würde. Unsere proprietären Technologien erlauben es, diesen Algorithmus auf einige der technischen Indikatoren anzuwenden. Auf der Tabelle 4 (siehe unten), für eine bessere Darstellung, haben wir V-MA (Volatilität angepasst MA - rote Linie auf der Tabelle unten) zusammen mit SMA (Simple Moving Average - grüne Linie auf der Tabelle unten) und ATR (Durchschnitt True) Angebot). Wie Sie vielleicht sehen, wenn die Volatilität niedrig ist (ATR ist auf niedrigem Niveau), verhält sich V-MA wie Simple MA (grüne und rote Linien auf dem Diagramm unten bewegen sich zusammen). Wenn jedoch die Volatilität hoch ist (ATR ist auf hohem Niveau), wird V-MA angepasst, um ein Volatilitätskriterium zu erfüllen (rote Linie steckt aus der grünen Linie auf der Tabelle unten). Diagramm 4: DJI-Index und V-MA (Volatilität angepasst gleitender Durchschnitt) Wie bei jedem gleitenden Mittelwert hat V-MA eine MA-Periodeneinstellung, die die Anzahl der Stäbe (Zeitperiode) bestimmt, die zur Berechnung von MA verwendet wird. V-MA hat jedoch zwei zusätzliche Parameter: ATR-Balkeneinstellung und ATR-Signalpegel. Die ATR-Bar-Periode wird verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der Signalpegel ist ein Volatilitätsniveau, bei dem V-MA an die Volatilität angepasst wird. Im Allgemeinen kann das V-MA-Verhalten beschrieben werden, wenn sich ATR unterhalb des definierten Volatilitätsniveaus bewegt, bewegt sich V-MA als SMA mit der gleichen Balkenperiodeneinstellung Wenn ATR über dem definierten Volatilitätsniveau ansteigt, wird die Volatilitätsregel ausgelöst und V-MA wird eingestellt ATR fällt unterhalb des definierten Volatilitätsniveaus zurück, V-MA neigt dazu, in Richtung SMA-Verhalten zurückzukehren. Vor der Auswahl einer Einstellung für V-MA, könnte man empfehlen, ATR (Durchschnitt True Range in Prozent) Indikator auf einem Diagramm zu zeichnen. Nachdem du mit ATR gespielt hast, wird es sichtbarer, was ATR Bar Periode und welche Volatilität (quotSignal Levelquot), die Sie in V-MA verwenden möchten. V-MA-basiertes Trading System V-MA könnte verwendet werden, um Handelssignale zu generieren, und es könnte als eine Komponente in Handelssystemen in der gleichen Weise wie andere gleitende Durchschnitte verwendet werden. Um den Vorteil von V-MA über Simple Moving Average besser zu verstehen, können wir das oben beschriebene Handelssystem (siehe Grafik 1) auf der Grundlage der Crossover von Fast MA mit 7-Bar-Periodeneinstellung und langsamer MA mit 26-Bar-Periode auf ein ähnliches System vergleichen Basierend auf V-MA. Wir nehmen den gleichen DJI-Index und den gleichen Zeitrahmen. Wir werden die gleiche 7-bar MA als schnell gleitenden Durchschnitt verwenden. Für einen langsamen gleitenden Durchschnitt wählen wir jedoch V-MA, aber mit den gleichen 26-Stunden-Periodeneinstellungen. Wenn Sie das Diagramm 1 (siehe oben) und das Diagramm 5 (siehe unten) vergleichen, können Sie feststellen, dass die auf diesen Diagrammen erzeugten Signale fast identisch sind, was keine Überraschung sein sollte, da die gleichen Einstellungen für bewegte Durchschnitte ausgewählt wurden. Der Unterschied besteht darin, dass das auf V-MA basierende Handelssystem (siehe Grafik 5) im September 2011 nicht in einen abgehackten und negativen Handel übergeht. Infolgedessen können wir sagen, dass Handelssysteme, die volatilitätsgerechte Bewegungsdurchschnitte verwenden, die Fähigkeit haben, choppy zu vermeiden Handel in den Zeiten der hohen Volatilität und diese Systeme könnten erheblich höhere Gewinn als ähnliche Systeme auf der Grundlage von Simple Moving Averages. Schaubild 5: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigte gleitende durchschnittliche) basierte Handelssignale. Zusammenfassung Die Volatilität ist einer der wichtigsten Faktoren in der technischen Analyse. Ein Trader, der die Volatilität nicht früher oder später im Auge behält, kann in die Periode der negativen suizidalen Signale gelangen, weil wir mit Veränderungen der Volatilität Veränderungen im Preisentwicklungstest haben. Es könnte sehr empfehlenswert sein, die Volatilitätsanalyse in jedem Handelssystem einzubeziehen. Unsere proprietäre Technologie zur Anpassung der technischen Indikatoren an die Volatilität kann Ihnen dabei helfen. Die V-MA-Anzeige auf unseren Diagrammen hat 3 Parameter zu setzen. Um sie zu verstehen, als Beispiel, wenn Sie auf einem Tages-Chart (1 bar 1 Tag) wählen: ATR 12 MA Periode 14 Signal 0.8 das bedeutet, dass Sie 14-Tage Simple Moving Average (SMA) haben, die sich genau wie SMA verhält ( 14) für solange 12-Tage-Absolute ATR unter 0,8 liegt. Wenn 12-Tage-Absolute ATR über 0,8 kreuzt, wird der 14-tägige Moving Average auf Volatilität (Absolute ATR) eingestellt. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, ausgestrahlt, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass irgendwelche unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht werden, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehalten.