Im reinen Sinne ist die kurze Erwürgung eine neutrale Strategie, weil sie einen maximalen Gewinn in einem Markt erzielt, der sich seitwärts bewegt. Im Gegensatz dazu profitiert die lange Erschütterung von der Marktbewegung in beide Richtungen. Ein Wort über erwürgt als Neutralstrategien. Obwohl lange und kurze erwürgt Unterscheiden sich in ihrer Reaktion auf die Marktbewegung, wir haben uns entschlossen, sowohl als neutrale Strategien aufzulisten. Da jedoch eine 10-Bewegung in beide Richtungen den gleichen Einfluss auf den Gewinn haben wird, hat der Trader nicht unbedingt eine Vorliebe, wie sich der Markt in diesem Sinne bewegt , Ist der Händler neutral über die Marktrichtung - solange die Bewegung auftritt. Long Strangles. Long erwürgt sind vergleichbar mit langen Straddles, dass sie von der Marktbewegung in beide Richtungen profitieren Von einem Cash-Aufwand Standpunkt, erwürgt sind weniger riskant als Straddles, weil sie sind In der Regel mit weniger teuren, in der Nähe des Geldes statt in-the-money-Optionen initiiert. Wie lange Straddles, haben sie unbegrenzte Gewinnpotenzial auf der Oberseite und Nachteil Zum Beispiel lassen Sie sich vorstellen, dass eine bestimmte Aktie bei 65 pro Handel gehandelt wird Aktie Die folgende Grafik zeigt, wo die Near-the-Money - und at-the-money-Optionen handel sind. Option-Streik-Beispiel. Der Gewinnverlust oben ist nicht in Provisionen, Zinsen oder steuerlichen Erwägungen fällt. Die lange erwürgen kann auch mit erstellt werden In-the-money Optionen Mit dem Beispiel oben, würde dies die folgenden. Long Strangle weniger häufige Alternative. Buy ein 60 call 7.Buy ein 70 put 6 3 4.This ist eine interessante Position für eine Reihe von Gründen Zuerst, es S garantiert einen gewissen Wert beim Verfall, denn zu jedem Preis wird mindestens eine der Optionen intrinsischen Wert haben. Genauer gesagt, mit dem Bestand zwischen 60 und 70 wird die Position wert 10 So wird der maximale Verlust 3 75 13 75 sein - 10.It s auch bemerken, dass der maximale Verlust mit in-the-money Optionen niedriger ist 3 75 vs 4 75, obwohl die out-of-pocket Kosten, um die Position zu initiieren ist viel höher Der Grund dafür ist, dass im Allgemeinen , Die zeit premium für in-the-money-Optionen ist niedriger als es für out-of-the-Geld-Optionen Im ersten Beispiel haben weder die 70 call noch die 60 put hatte einen intrinsischen Wert mit der Aktie bei 65 Also, der Preis Der Optionen war in erster Linie Zeit Prämie. In dem zweiten Beispiel, die 60 Call und die 70 put jeder hatte 5 von intrinsischen Wert mit der Aktie bei 65 Wenn Sie den intrinsischen Wert aus dem Gesamtpreis der Optionen subtrahieren, sehen Sie, dass die Zeit Prämie für diese in-the-money Optionen ist niedriger als die Zeit Prämie für Optionen gleich weit von der aktuellen Aktienkurs aber out-of-the-money. Option Rückkehr auf einer prozentualen Basis. Didn t finden, was Sie brauchen Lassen Sie uns wissen. Brokerage Produkte nicht FDIC versichert Keine Bankgarantie Mai verlieren Value. optionsXpress, Inc macht keine Investitionsempfehlungen und stellt keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Inhalt und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole sind für Nur illustrative Zwecke und sind nicht beabsichtigt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit Produkte und Dienstleistungen für US-Kunden bestimmt und möglicherweise nicht verfügbar oder angeboten werden in anderen Ländern. Online Handel hat inhärente Risiko System Antwort und Zugriffszeiten, die variabel sein können Auf Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und andere Faktoren Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikoerklärungserklärung für Futures und Optionen auf unserer Website vor der Anmeldung für ein Konto, Auch erhältlich durch den Aufruf von 888 280 8020 oder 312 629 5455 Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Kommissionen. Charles Schwab Co Inc OptionenXpress, Inc und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften von The Charles Schwab Corporation Brokerage Produkte werden angeboten von Charles Schwab Co Inc Mitglied SIPC Schwab und OptionenXpress, Inc Mitglied SIPC OptionenXpress Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und ein Equal Housing Lender Schwab Bank 2017 OptionenXpress, Inc All angeboten Rechte vorbehalten Mitglied SIPC. Crops Speicher Märkte Marketing Tools. Grain Preis Optionen Grundlagen. Die grundlegenden Konzepte der Getreide Preis Optionen werden im Folgenden diskutiert Methoden der Verwendung von Getreide Preis Optionen auf Markt Getreide präsentiert werden. Eine Option ist das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Zu kaufen oder zu verkaufen einen Futures-Vertrag Der Käufer einer Option erwirbt dieses Recht Die Option Verkäufer Schriftsteller muss die Gegenseite der Option Käufer s Futures Position nehmen Zum Beispiel, wenn Sie eine Option mit dem Recht kaufen, Futures zu kaufen, die Option Verkäufer Schriftsteller Muss Futures an Sie verkaufen, wenn Sie die Option ausüben Option Kontrakte werden in einer ähnlichen Weise wie ihre zugrunde liegenden Futures-Kontrakte gehandelt Alle Kauf und Verkauf erfolgt durch offenen Aufschrei der konkurrenzfähigen Gebote und Angebote in der Handelsgrube. Typen von Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen Um Futures zu kaufen, besitzen Sie eine Call-Option Wenn Sie eine Option kaufen, um Futures zu verkaufen, besitzen Sie eine Put-Option Call und Put-Optionen sind separate und verschiedene Optionen Anrufe und Puts sind nicht entgegengesetzte Seiten der gleichen Transaktion. Strike Price. When Kauf oder Wenn Sie eine Option wählen, müssen Sie aus einer Reihe von vorgegebenen Preisniveaus wählen, bei denen Sie den Futures-Markt eintragen werden, wenn die Option ausgeübt wird. Diese werden als Streichpreise bezeichnet. Wenn Sie beispielsweise eine Sojabohnenoption mit einem Ausübungspreis von 7 pro Scheffel wählen, Bei der Ausübung der Option, die Sie kaufen oder verkaufen Futures für 7 Dies wird unabhängig von der aktuellen Ebene der Futures Preis. Strike Preise sind zu festgelegten Preisniveaus für jede Ware alle 25 Cent für Sojabohnen und 10 Cent für Mais aufgeführt. Wenn Handel ist Initiiert auf einer Option, Handel ist bei einer Reihe von Streik-Preisen über und unter dem aktuellen zukünftigen Preis erhältlich Wenn zum Beispiel der Juli-Mais-Futures-Preis 3 ist, werden Mais-Optionen mit Streichpreisen von 2 80, 2 90, 3 00, 3 10 und 3 20 Wenn die Futures-Preiserhöhungen abnehmen, werden zusätzliche Ausübungspreise addiert. Delivery Month. Wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie wählen, welcher Lieferungsmonat Sie wünschen, dass Options die gleichen Liefermonate wie die zugrunde liegenden Futures-Kontrakte haben. Mais Optionen haben Dezember, März, Mai, Juli und September Liefermonate, das gleiche wie Mais-Futures Wenn Sie eine Dezember Mais-Option ausüben, werden Sie kaufen oder verkaufen Dezember Futures. Closing-out Ihre Option. Es gibt drei Möglichkeiten, die Sie schließen können Eine Optionsposition ausführen Die Option kann ausgeübt werden, sie kann verkauft werden oder die Option kann abgelaufen werden. Exercise Ausübung einer Option wandelt die Option in eine Futures-Position zum Ausübungspreis um Nur die Option Käufer kann eine Option ausüben Wenn ein Anruf Option wird ausgeübt, die Option Käufer kauft Futures zum Ausübungspreis Die Option Schriftsteller Verkäufer nimmt die entgegengesetzte Seite Verkauf der Futures-Position zum Ausübungspreis Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verkauft die Option Käufer Futures zum Ausübungspreis Die Option Schriftsteller Verkäufer Nimmt die entgegengesetzte Seite Kauf der Futures-Position. Wegen der Option Verkäufer die Verpflichtung, eine Position Position zu nehmen, wenn die Option ausgeübt wird, muss er Margin Geld und ist mit der Möglichkeit der Margin Anrufe konfrontiert. Offsetting Transaktion Wenn Sie haben Bereits eine Option erworben, können Sie diese Position durch den Verkauf einer anderen Option mit dem gleichen Ausübungspreis und Lieferungsmonat ausgleichen Sie sind jetzt aus dem Optionsmarkt Die Höhe des Gewinns oder Verlustes aus der Transaktion hängt von der Prämie, die Sie bezahlt haben, wenn Sie die Option erworben haben Und die Prämie, die Sie erhalten haben, wenn Sie die Option verkauft haben, abzüglich der Transaktionskosten. Jedoch, wenn die Option, die Sie verkaufen, nicht den gleichen Ausübungspreis und / oder Lieferungsmonat als die Option, die Sie ursprünglich gekauft haben, haben Sie nun zwei Positionen in der Markt ein als Käufer und ein anderes als Verkäufer. Wenn Sie geschrieben haben eine Option, können Sie diese Position durch den Kauf einer Option mit dem gleichen Ausübungspreis und Lieferungsmonat Sie sind jetzt aus dem Optionen Markt Die Höhe der Gewinn oder Verlust Von der Transaktion hängt von der Prämie, die Sie erhielten, wenn Sie die Option verkauften und die Prämie, die Sie bezahlt haben, wenn Sie die Option zurückgekauft haben, abzüglich der Transaktionskosten. Allerdings laufen Sie Gefahr, die vom Käufer ausgeübte Option zu haben, bevor Sie es versetzen Option läuft aus, wenn sie nicht innerhalb der vorgesehenen Frist ausgeübt wird. Das Verfallsdatum ist der letzte Tag, an dem die Option ausgeübt werden kann. Auslaufen im Monat vor Vertragslieferung Zum Beispiel läuft eine Juli-Maisoption im Juni ab Option, um einen Futures-Vertrag zu kaufen ist eine Call-Option Der Käufer einer Call-Option kauft das Recht, Futures zu kaufen Der Verkäufer Schriftsteller der Call-Option muss Futures nehmen die Gegenseite der Futures-Transaktion, wenn der Käufer die Option ausübt Für das Recht auf Üben die Option aus, der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Prämie. Der Käufer einer Call-Option wird Geld verdienen, wenn der Futures-Preis über dem Ausübungspreis steigt Wenn der Anstieg mehr ist als die Kosten der Prämie und Transaktion, hat der Käufer einen Nettogewinn . Der Verkäufer einer Call-Option verliert Geld, wenn der Futures-Preis über dem Ausübungspreis steigt Wenn der Anstieg mehr ist als die Einnahmen aus der Prämie abzüglich der Kosten der Transaktion, hat der Verkäufer einen Nettoverlust. Wenn der Futures-Preis unterschreitet Streik-Preis, wird die Option Käufer nicht ausüben die Option, weil die Ausübung wird einen Verlust für den Käufer zu schaffen In dieser Situation der Option Käufer wird die Option auslaufen wertlos am Verfalltag Die einzige Geldüberweisung wird die Prämie der Option Käufer ursprünglich bezahlt werden Die Schriftsteller. Put Options. An Option, um einen Futures-Vertrag zu verkaufen ist eine Put-Option Der Käufer einer Put-Option kauft das Recht, Futures zu verkaufen Der Schriftsteller Verkäufer der Put-Option muss kaufen Futures nehmen die Gegenseite der Futures-Transaktion, wenn der Käufer Übt die Option Für das Recht, die Option auszuüben, zahlt der Käufer dem Verkäufer eine Prämie. Der Käufer einer Put-Option wird Geld verdienen, wenn der Futures-Preis unter den Ausübungspreis fällt Wenn der Rückgang mehr ist als die Kosten der Prämie und Transaktion , Hat der Käufer einen Nettogewinn. Der Verkäufer einer Call-Option verliert Geld, wenn der Futures-Preis unter den Ausübungspreis fällt Wenn der Rückgang mehr ist als das Einkommen aus der Prämie abzüglich der Kosten der Transaktion hat der Verkäufer einen Nettoverlust. Wenn der Futures-Preis über dem Ausübungspreis steigt, wird der Optionskäufer die Option nicht ausüben, weil die Ausübung einen Verlust für den Käufer verursachen wird. In dieser Situation wird der Optionskäufer die Option auf den Verfalltag wertlos abgeben. Die einzige Geldüberweisung wird sein Die Prämie der Option Käufer ursprünglich an den Verkäufer bezahlt. Wie bereits erwähnt, ist der Betrag für eine Option bezahlt die Prämie Die Option Käufer zahlt die Prämie an die Option Schriftsteller Verkäufer zum Zeitpunkt der Option Transaktion Die Prämie ist der einzige Teil der Optionsvertrag, der ausgehandelt wird Alle anderen Vertragsbedingungen sind vorbestimmt Die Prämie ist der Höchstbetrag, den die Option Käufer verlieren kann und der Höchstbetrag der Optionsverkäufer machen kann. Eine Optionsprämie besteht aus intrinsischem und extrinsischem Wert. Intrinsischer Wert Der intrinsische Wert ist Die Höhe des Gewinns, die realisiert werden kann, wenn die Option ausgeübt wird und die daraus resultierende Futures-Position abgeschlossen ist. Eine Call-Option hat im Trinsic-Übungswert, wenn der Futures-Preis über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option hat einen intrinsischen Ausübungswert, wenn der zukünftige Preis unterhalb liegt Der Ausübungspreis. Extrinsischer Wert Extrinsischer Mehrwert ist der Betrag, um den die Optionsprämie den intrinsischen Ausübungswert übersteigt. Extrinsischer Wert ist die Rückgabe, die die Optionsschreiber Verkäufer als Gegenleistung für das Risiko des Verlustes aus einer ungünstigen Preisbewegung verlangen. Alle Optionsprämien enthalten extrinsische Wert, außer bei Aussetzung Wegen des extrinsischen Wertes kann ein Optionskäufer eine Option für so viel oder mehr als seinen Ausübungswert verkaufen. Der Betrag des extrinsischen Wertes wird durch drei Faktoren beeinflusst. Zeitwert - Zeitwert basiert auf der Zeitdauer Bevor die Option abgelaufen ist Wenn der Ausfalltermin weit entfernt ist, wird der Zeitwert hoch sein. Als Verfall nähert sich der Zeitwert de clines Nach Ablauf wird kein Zeitwert verbleiben. Future price vs strike price - Das Verhältnis des Futures-Preises zum Streik-Preis beeinflusst den extrinsischen Wert Der extrinsische Wert ist am höchsten, wenn der Futures-Preis der gleiche ist wie der Ausübungspreis Der extrinsische Wert sinkt, wenn der Preispreis über den Basispreis hinaus - oder unterschritten wird. Marktvolatilität - Da der Futures-Markt mehr wird Flüchtig, der extrinsische Wert steigt. Weitere Option Terms. Additional häufig verwendete Option Begriffe werden unten diskutiert Diese Option Begriffe beziehen sich auf die Beziehung zwischen dem aktuellen Futures-Preis und den Ausübungspreis. In-the-money Eine Option ist in-the-money, wenn Es hat Ausübungswert Mit anderen Worten, eine Call-Option ist in-the-money, wenn der aktuelle Futures-Preis über dem Ausübungspreis liegt, weil er zum Ausübungspreis ausgeübt werden kann und zum aktuellen Futures-Preis für eine Gewinn-A-Put-Option verkauft wird Ist in-the-money, wenn der aktuelle Futures-Preis unter dem Ausübungspreis liegt. Out-of-the-money Eine Out-of-the-money Option hat keinen Ausübungswert Eine Call-Option ist out-of-the-money, wenn die Der aktuelle Futures-Preis liegt unter dem Ausübungspreis Umgekehrt ist eine Put-Option Out-of-the-money, wenn der aktuelle Futures-Preis über dem Ausübungspreis liegt. Ein Geld ist eine Option, wenn der aktuelle Futures-Preis ist Ist das gleiche wie der Ausübungspreis Eine ein Cent Veränderung in der Zukunft Preis wird die Option entweder in-the-money oder out-of-the-money. Below sind Beispiele für Call-und Put-Optionen, die in-the-money sind, At-the-money und out-of-the-money. Premium Beispiele. Below sind echte Beispiele für Sojabohnen-Optionsprämien für verschiedene Ausübungspreise und Liefermonate Die Prämie für jeden Ausübungspreis und Lieferungsmonat ist aufgeführt In Klammern sind die intrinsische Übung Wert und der extrinsische Wert für jede Option Prämie Die aktuellen Futures-Preise sind am unteren Rand der Tabelle. Soybean Call Options - März 1.Soybean Call Option Prämien am 1. März sind in Tabelle 1 gezeigt Der aktuelle Futures-Preis für den Juli und August Futures-Kontrakte ist 6 50 Zu diesem Preis ist die 6-Basispreis-Option in-the-money um 50 Cent. Wenn diese Option ausgeübt wird, wird der Optionskäufer einen Futures-Kontrakt kaufen, der zu einem Ausübungspreis von 6 gekauft wurde. Der Optionskäufer kann dann den Vertrag zu den aktuellen 6 50 Futures-Preis für einen Gewinn von 50 Cent 6 50 - 6 00 50 Die 6 00 Ausübungspreisoption hat einen exzinsischen Wert von 8 Cent, die Differenz zwischen dem Prämie und dem Ausübungswert. Der 7-Basispreis Juli-Option hat Eine Prämie von 14 Cent Es hat keinen intrinsischen Wert, weil es out-of-the-money von 50 Cent Futures Preis müsste um über 50 Cent steigen, bevor die Option würde jede Ausübungswert enthalten sein Extrinsic Wert ist 14 Cent. Die 6 50 Ausübungspreis Juli-Option ist at-the-money Es hat keinen intrinsischen Wert, hat aber einen extrinsischen Wert von 29 Cent. Die Optionen mit Ausübungspreisen am Geld und Out-of-the-money haben Prämien, die keinen intrinsischen Wert ausüben Diese Optionen, die in-the-money sind Prämien mit intrinsischen Wert. Zeitwert Die August-Optionen haben höhere extrinsische Werte als die Juli-Optionen Zum Beispiel hat die Juli 6 50 Streichpreis-Option extrinsischen Wert von 29 Cent während der August 6 50 Option Der extrinsische Wert beträgt 37 Cent. Dies geschieht, weil die August-Option für einen längeren Zeitraum als die Juli-Option gehandelt wird. Der Zeitraum vom 1. März bis Mitte Juli, wenn die August-Option ausläuft, beträgt viereinhalb Monate Zeitraum von 1. März bis Mitte Juni für die Juli-Option ist nur dreieinhalb Monate. Call Option Schriftsteller Verkäufer tragen das Risiko von Verlusten aufgrund einer Preiserhöhung Sie verlangen eine höhere Rendite Prämie für das Risiko dieses Risikos für einen längeren Zeitraum , Vor allem angesichts der Tatsache, dass Juni und Juli sind in der Regel Perioden der Preisvolatilität aufgrund der Ernte wachsen Saison. Strike Preis vs Futures Preis Der extrinsische Wert ist 29 Cent für die at-the-money Juli 6 50 Ausübungspreis Option Es ist nur 14 Cent für Die 50 Cent aus der Geldoption 7 Ausübungspreisoption und 8 Cent für die 50 Cent in-the-money Option 6 Ausübungspreis Option So fällt der extrinsische Wert ab, wenn sich die Option weiter out-of-the-money oder in bewegt Der Optionshändler, der eine Call-Option für 6 50 schreibt, haftet für den Ausübungswert, wenn der Futures-Preis um nur einen Cent ansteigt. Allerdings muss der Futures-Preis um mehr als 50 ansteigen Cents vor dem Schriftsteller haftet für Ausübungswert So wird der Schriftsteller eine höhere Rückkehr extrinsischen Wert für das Schreiben einer at-the-money Option fordern. Soybean Put Optionen - März 1.Soybean Put Option Prämien sind in Tabelle 2 gezeigt Die Streik Preise und Liefertermine sind die gleichen wie Tabelle 1 Das Datum, an dem die Optionsanmeldungen am 1. März getätigt wurden, und die Futures-Preise 6 50 sind ebenfalls gleich. Die Prämienbeziehungen ähneln denen der Call-Optionen der Tabelle 1 Mit Ausübungspreisen über dem Futures-Preis enthalten einen intrinsischen Wert, während die folgenden keinen intrinsischen Wert enthalten. Diese Beziehung ist entgegengesetzt zu der der Call-Optionen in Tabelle 1 Dies geschieht, weil die Ausübung einer Put-Option den Optionskäufer in die Futures-Märkte verteilt, anstatt Futures zu kaufen Zum Ausübungspreis Die Futures-Position kann dann durch den Kauf eines Futures-Kontraktes zum niedrigeren Preis für einen Gewinn ausgeglichen werden. Soybean Call Options - 1. Juni. Soybean Call Option Prämien am 1. Juni sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Futures-Preise sind von 6 50 gestiegen Auf 8 25 während der dreimonatigen Zeitraum. Der 1. März 6 50 Ausübungspreis at-the-money August-Call-Option ist jetzt wert 1 84 Die Prämie enthält intrinsischen Ausübungswert von 1 75 8 25 - 6 50 1 75 plus 9 Cent extrinsischen Wert 1 84 - 1 75 09 Wenn Sie am 1. März einen 650 Ausübungspreis August Call Option für 35 Cent gekauft haben, können Sie es jetzt für 1 84 für einen Gewinn von 1 49 1 84 - 35 1 49 ohne Handelskosten verkaufen Die at-the-money Option ist jetzt die mit dem 8 25 Ausübungspreis, anstatt der 6 50 Ausübungspreis. Markt Volatilität Der extrinsische Wert ist am 1. Juni größer als am 1. März. Zum Beispiel der extrinsische Wert für die August at-the-money 8 25 Streik-Preis-Option ist 44 Cent anstatt 35 Cent, dass die at-the-money 6 50 Streichpreis-Option war am 1. März, obwohl der Zeitwert ist drei Monate weniger 1 und einen halben Monaten zu Auslauf vs 4 und eine halbe Monate Dies ist, weil der Markt am 1. Juni viel volatiler ist als am 1. März. Aufgrund der Marktvolatilität verlangen Optionsschreiber eine höhere Rendite, um sie für ein größeres Verlustrisiko aufgrund einer rasch ändernden Veränderung zu kompensieren Market. Don Hofstrand pensioniert Erweiterung Wert hinzugefügt Landwirtschaft Spezialist. Futures Optionen Strategy Guide. Using Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelschancen bieten. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht beabsichtigt, eine vollständige Anleitung für alle möglichen bieten Trading-Strategie, sondern ein Ausgangspunkt Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie verwenden Sie diese Anleitung - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Long Futures - Wenn Sie bullisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Sie werden nicht sein Betroffen von Volatilität ändern Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung erweist sich als richtig, eine der anderen Strategien können größere Gewinnpotenzial und oder weniger Risiko. Long Synthetische Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher sind Über Volatilität Sie werden nicht von Volatilitätsveränderungen betroffen sein Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder weniger Risiko haben Oder kurz stellen Position, um eine stärkere bullish Position zu schaffen. Short Synthetische Futures - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Sie werden nicht von Volatilität ändern betroffen Aber wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung entpuppt sich Korrekt, eine der anderen Strategien kann ein größeres Gewinnpotenzial und / oder weniger Risiko haben, kann von Anfang an kurzer Anruf oder lange Put Position gehandelt werden, um eine stärkere bearish Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie eingeleitet. Die Risikobelohnung ist die gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinen Gewinnverlust gibt. Kurzfristige Risikoumkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch und unsicher sind Über die Volatilität Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie eingeleitet. Die Risikobelohnung ist die gleiche wie eine KURZE FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinen Gewinnverlust gibt. Lange Anruf - Wenn Sie bullisch zu sehr bullish sind Der Markt Im Allgemeinen, die mehr out-of-the-money höheren Streik Anrufe, desto bullish die Strategie. Short Call - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind Verkaufen out-of-the-money höheren Streik setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind Der Markt wird fallen, verkaufen an-the-Geld-Puts, wenn Sie sicher sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Lange Put - Wenn Sie bärisch sind, um sehr bärisch auf dem Markt Im Allgemeinen ist die mehr out-of-the-money unteren Streik Die Put-Option Streik Preis, desto bärischer die Strategie. Short Put - Wenn Sie fest davon überzeugt, dass der Markt nicht nach unten gehen Verkaufen out-of-the-money unteren Streik-Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen an-the-money Optionen Wenn Sie sind sehr zuversichtlich, der Markt wird stagnieren oder steigen Wenn Sie Zweifel Markt wird stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in-the-money Optionen für maximale Profit. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten upside Good Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen Sie sind in guter Gesellschaft Dies ist die beliebtesten bullish trade. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil Gute Position, wenn Sie wollen Um auf dem Markt zu sein, aber sind weniger zuversichtlich von bärischen Erwartungen Die beliebteste Position unter den Bären, weil es als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in vorteilhafter Weise in einem Langzeit - Term-Optionen-Serie Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung ist 10 Prozent oder weniger von BA 20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B existiert Dies ist eine Faustregel prüfen theoretische Werte. Short Butterfly - Wenn die Markt ist entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links Oder wenn nur ein paar Wochen übrig sind, ist Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Umzug in beide Richtungen. Long Iron Butterfly - Wenn der Markt ist Entweder unterhalb von A oder über C und die Position ist mit einem Monat oder so verlassen, wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Enter, wenn der Short Iron Butterfly s Netto-Kredit ist 80 Prozent oder mehr von CA, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert wird in der Nähe der Mitte des CA-Bereichs in der Nähe des Ablaufs Dies ist eine Faustregel prüfen theoretische Werte. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welchen Weg Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt Zickzack scharf, signalisiert Potenzial eruption. Short Straddle - Wenn Markt in der Nähe von A und Sie ist Erwarten, dass der Markt stagniert Weil Sie kurze Optionen sind, ernten Sie Gewinne, wie sie zerfallen, solange der Markt in der Nähe von A. Long Strangle bleibt - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe von AB ist und stagniert ist Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn Markt Fährt fort zu stagnieren, du verlierst weniger als mit einer langen Straddle Auch nützlich, wenn implizite Volatilität erwartet wird zu erhöhen. Short Strangle - Wenn Markt innerhalb oder in der Nähe von AB-Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig, wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld Wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off Einer von Die häufigste Option breitet sich aus, selten mehr als 1 3 zwei überschüssige Shorts wegen des Aufwärtsrisikos. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für scharfen Aufstieg Einer von Die häufigste Option verbreitet, selten mehr als 1 3 zwei überschüssige Shorts wegen der Abwärtsrisiken. Ratio Call Backspread - Normalerweise eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit zu upside. Ratio Put Backspread - Normalerweise eingegeben Wenn der Markt in der Nähe von A ist und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit nach unten zum Beispiel, wenn die letzte große Bewegung war, gefolgt von Stagnation. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Eintrag zu rechtfertigen In eine dieser Positionen Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sammeln, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen Dies sind Alternativen zum Schließen von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Letzte Tweets. A Nachfrage Schicht ist im Gange in natgas Sehen Sie, was s als nächstes für Erdgas in unserem speziellen Bericht Handel recs enthalten Zeit vor 40 Minuten über Buffer. Is ein Verkauf in Sicht für ESF Holen Sie sich die neuesten Marketing-Einblick von MDASnapShot Zeit vor 7 Stunden Über Bufferpetition Aus Südamerika hält Druck auf Sojabohnen Hier s, was wir für diesen Markt vorhersagen, um zu sehen, Zeit vor 8 Stunden über Puffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material Wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht unterhält eine Forschungsabteilung wie in CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, seine Principals, Broker und Mitarbeiter können auf Derivate für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren Ein solches Handelsgeschäft kann zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen unterscheiden. Die Leistungsfähigkeit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein Daher sollten die Anleger die Risiken berücksichtigen, die mit der Nutzung von Leveraged-Positionen verbunden sind, und müssen die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und für ihre Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig darüber nachdenken, ob dieser Handel für Sie im Lichte Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen geeignet ist Risiko-Offenlegungs-Webseite, auf die am Ende der Homepage zugegriffen wird Daniels Trading ist nicht verbunden und unterstützt kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die durch solche Systeme oder Dienstleistungen erbracht werden.
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